Tudni szeretnéd miért csak backteszteren működik a stratégiád?
“Backteszten remekül megy a stratégiám élő számlán mégsem működik.”
Sajnos ügyfeleimtől sokszor kapok ilyen visszajelzést.
A probléma alapvető oka a stratégia-teszter működése és az élő kereskedés közti különbségben rejlik:
Stratégia teszteren minden tökéletes:
- Nincs csúszás,
- nem változik a spread,
- nem kerülnek arrébb függő megbízások,
- GAP –esetén is ott záródik a pozíció ahol a stop-loss volt, az árfolyam soha nem tudja azt átugorni.
Ezzel szemben élő kereskedés esetén, a spread folyamatosan változik, a pozíciók csúszással nyílnak és a stopok néha egy picit arrébb kerülnek. Ehhez nem szükséges, hogy a svájci jegybank bármilyen történelmi bejelentést tegyen, mindez a forex jelenlegi működésébe van kódolva.
Fejlesztéseink során élő kereskedések esetén fellépő csúszások értékét mértük.
5 digites EURUSD esetén a csúszások mértéke általában 0 – 8 pont között mozgott, mondjuk azt, hogy átlagosan 3 pont volt, míg a spread 15 pontos értéket vett fel.
A vizsgált stratégiák mindegyike legalább 200 pontos stopokat használt. Ez azt jelenti, hogy a teljes árfolyammozgás 2% -át sem tette ki a csúszás.
Mivel gyakran hallom ügyfeleimtől, hogy
„Aki nem tud magas spreaddel pénzt keresni, az alacsonnyal se fog.”
vagy
„A csúszás csak néhány pontot jelent, a kereskedésre nincs jelentős hatással.”
ezért úgy döntöttünk megvizsgáljuk a csúszás robotokra gyakorolt hatását.
Módszerünk a következő volt: Lementettük az élő számlán mért csúszások értékét és szándékosan „elrontottunk” néhány robotot, hogy a stopokat a csúszásnak megfelelő mértékkel helyezzék arrébb.
Például, ha a stop 100 pont lett volna, de a csúszás 2 pont volt, akkor a robot 102 pontra tette a stopot vagy a take profitot. Ha a csúszás -4 pont volt, akkor a stop 96 –ra került. Minden egyes új pozíció stopját más csúszással mozdítottuk el, a mért értékeknek megfelelően. Az is előfordult, hogy a csúszás 0 volt, azaz az adott pozíció ott maradt, ahol eredetileg is záródnia kellett volna.
Hogy a szimulációnk pontos legyen, 10000 tesztet futtattunk robotonként. Minden lefutáskor más-más sorrendben használtuk fel a mért csúszásokat. A tesztet 2015 január hónapra végeztük el, és a forex robot semmilyen beállításán nem módosítottunk.
Célunk az volt, hogy megállapítsuk, a kapott profitok mennyire térnek el egymástól.
Elsőként egy RSI indikátor jelzésre induló, majd ez után MartinGale szerűen duplázó forex stratégiát teszteltünk, mely csúszás nélküli eredményére +4,86$ -os profitot kaptunk. A csúszással történő tesztelések esetén a legkisebb profitunk -2373,5$ volt míg a legnagyobb +1337$. A két szélső érték közötti részt 100 egyenlő részre bontottuk, majd megvizsgáltuk, hogy az adott tartományba hány eredményünk esett:
Mint látható a legtöbb mérési eredmény a 100-213 közötti osztásba került, viszont a negatív eredményeket tartalmazó szakasz sokkal nagyobb szórást mutat.
A fenti ábra alapján elmondhatjuk, ez a forex stratégia meglehetősen érzékeny a csúszásra, hiszen a havi profitunk 3000 dolláros sávon belül mozog.
Tanulság: A forex robot biztonságos üzemeltetéshez mindenképpen olyan brókert kell választani, akinél mind a csúszás, mind a spread értéke alacsony.
Új fejlesztésünkkel – a piacon egyedüliként – meg tudjuk mérni a brókered spread/csúszás pontosságát és ennek hatását a személyes stratégiádra. Ezután – mivel figyeljük az összes brókercég teljesítményét – azt is meg tudjuk mondani, melyiküknél lenne a legalacsonyabb a hibából adódó veszteségkockázatod. Vagyis kontroll alatt tartjuk a rejtett kockázatodat, hogy ténylegesen a legjobb tudásod és startégiád határozza meg a tőzsdei nyereségedet.
Amennyiben érdekel, hogy a Te stratégiád eredményét mennyire befolyásolja a csúszás, vedd fel velünk a kapcsolatot, és elkészítjük stratégiád személyre szabott tesztjét.
Ha Téged is érdekel, mely brókernél a legalacsonyabb a csúszás és a spread jelentkezz új szolgáltatásunkba tesztelőnek!
A következő bejegyzésben beszámolunk arról, hogy egy konzervatívabb forex robot (értsd: nem „duplázósan” pozíció építő) teljesítményét mennyire befolyásolja a csúszás.
Várjuk véleményeteket a témával kapcsolatban!