Forex stratégiák vizsgálata

Forex stratégiák vizsgálata

A Forex Technic összegyűjtötte eddigi tapasztalatait, melyeket érdemes figyelembe venni, egyéni fejlesztésű expertek leprogramozása, kereskedőrobotok vásárlása, vagy jelszolgáltatós rendszer kiválasztása előtt.

A jelszolgáltatós rendszer olyan kereskedési rendszer, mely a kereskedéshez használt ki- illetve belépési jeleket külső forrásból kapja. Ilyen forrás lehet például a Zulu Trade rendszere, melynek lényege, hogy számlánk az előzetesen kiválasztott kereskedő – u.n. jelszolgáltatók- döntéseit követi.
Mivel a rendszerben több ezer jelszolgáltató található, melyeknek kereskedelmi története nyilvánosan megtekinthető ezért a stratégia vizsgálatok valós példákon is bemutathatók.

 

Az FxT Kereskedő csapata 5 szabályt fogalmazott meg a kereskedési rendszerek kiválasztásakor:

[custom_list indent=”16px” type=”check”]

  • Martin-Gale elv alkalmazása tilos!
  • Valamennyi pozíció megnyitásakor rendelkezik Stop-Loss -al, melynek mértéke a kereskedés alatt nem növekedhet. (Természetesen csökkenteni lehet, pl. 0-ba húzással).
  • Kereskedési találati aránya 80% alatti legyen. Amennyiben a rendszer az 1. és 2. pontnak eleget tesz, abból gyakorlatilag következik, hogy a találati arány 80% alatti. A 80% fölötti kereskedési rendszerek eleve Martin-Gale gyanúsak.
  • A SL szintje maximum a TP értékének 3 -szorosa lehet.
  • Elmúlt három havi eredménye nyereséges.

[/custom_list]

A Martin-Gale elv a rulett asztalhoz hasonlóan a tőzsdén is alkalmazható. Az árfolyam elindul egy bizonyos irányba, és a kereskedő folyamatosan a trenddel ellentétes kereskedéseket hajt végre növekvő pozícióméret mellett, keresve a fordulópontot, melyen az egész addigi veszteségét visszakeresheti.Ugyan így Martin-Gale elv az is, ha beszállás után a piac a kereskedő ellen fut, de az előző pozíciók lezárása nélkül további pozíciókat nyit a kedvező belépési átlagár elérése céljából.

 

A fent leírtak szemléltetése egy példán keresztül:

Tegyük fel, hogy nem ismerjük a fenti kritériumokat, és tekintsünk meg egy csábítónak látszó kereskedelmi rendszert!

A kereskedő hozam görbéje:

Jó forex kereskedő teljesítménye

1. ábra. A kereskedő teljesítménygörbéje.

Mint az látható a kereskedő 97% -os találati aránnyal dolgozik, minimális visszaesés mellett. Egy év alatt több mint 13 ezer pip profitot termelt.

Néhány kereskedése:

Forex kereskedő profitja

2. ábra. Kereskedési eredmények.

Mit gondol ilyenkor egy kezdő kereskedő?
„Mindegyik zöld! Ez az ember előre látja a jövőt! Ő kell nekem!” – majd jó nagy LOT mérettel elindítja a számláján.

Mi fontoljuk még meg előtte ezt a döntést. Hogyan lehetséges az, hogy valaki 97%-os találati arányt ér el, vagyis szinte soha nem hibázik?
A válasz egyszerű, kereskedései során nem alkalmaz Stop-Loss –t, ezzel megszegve a 2. szabályt.

 

Most pedig nézzük át alaposabban a kereskedéseit:

Mint látható 2010.07.27 –én rengeteg SELL pozíciót nyitott, volt ami a -103 pip –es értéket is elérte, és volt, ami csak -14 pip –et.

Mi lehet az a stratégia ami ennyi SELL pozíció nyitást eredményezte?
Egy Martin Gale elven működő rendszer, mely trenddel ellentétes pozíciók nyitását írja elő a fordulópont bekövetkeztéig, megszegve ezzel az 1. számú szabályt.

Vizsgáljuk meg a stratégia eredményét 9 hónap elteltével:

Forex kereskedő teljesítménye

3. ábra. Profitgörbe néhány hónap elteltével.

A +14 000 pipből -8600 pipes teljesítmény lett. Mivel a szolgáltató továbbra sem alkalmazott SL –t, ezért hiába ugrott vissza később a profitgörbéje 16 000 pip fölé, aligha akadt olyan követője akinek a számlája túlélte volna mindezt!

A fent említett kereskedő adatlapja ezen a linken érhető el. Ez a példa jól szemlélteti az 5 szabály betartásának fontosságát. A ZuluTrade rendszer egykori sztár kereskedőjét több ezer számla követte, melyeknek együttes értéke meghaladta a 14 millió (!!!) dollárt.

Figyelem! Az is a 2.-es szabály megszegésének minősül, ha egy kereskedő a pozíciót nem az addig elért legnagyobb maximumon zárja le, hanem megvárja amíg a pozíció visszajön a DrowDown –ból , majd egy kisebb veszteségben zár. Őket első ránézésre nehezebb kiszúrni mivel találati arányuk nem 100% -os, de kereskedési történetüket böngészve észrevehető a trükközés. Hosszútávon valamennyi ilyen robot/jelszolgáltató hatalmas DrawDownt-fog eredményezni.

Egy kellően nagy számlaméret mellett meghatározható egy olyan kicsi lotméret, mellyel a fent bemutatott stratégiák biztonsággal futtathatók. Így sem éri meg őket használni, mivel az alacsony pozícióméret miatt olyan kicsi lesz a profit, hogy kifizetődőbb a szempontoknak megfelelő stratégiát alkalmazó rendszert választani.

A fenti öt kritérium betartása elengedhetetlen, ha nem szeretnénk veszélyeztetni számlánkat.

 

Amennyiben egy kereskedelmi rendszer a fenti öt kritériumnak megfelel, elengedhetetlen, hogy Money Management szempontjából is megvizsgáljuk azt:

Tegyük fel, hogy két stratégia teljesítményét szeretnénk összehasonlítani, úgy hogy azonos lot –méret mellett azonos időszakra backteszteljük őket. „A” stratégia ezen időszak alatt 1000 dollár profitot termelt, míg az előző csúcshoz képesti legnagyobb visszaesése 300 dollár volt; „B” stratégia csak 600 dollár profitot termelt és legnagyobb visszaesése 150 dollár. Melyik a jobb stratégia?

A kérdés megválaszolásához hozzuk a két stratégát azonos kockázati szintre, azaz egyenlítsük ki a DrawDown mértékét. Ahhoz, hogy „B” stratégiával is 300 dollár legyen a legnagyobb visszaesés kétszer nagyobb Lot mérettel futtathatjuk, mint „A” jelűt. Ilyen lot méret mellett viszont a hozam is kétszeresére nő, 600 dollár helyett 1200 –lesz, 200 dollárral megelőzve „A” –t.

Tippek: – Kereskedési rendszer kiválasztásakor a profitot mindig a DrawDown –al arányosan vegyük figyelembe!

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *